Аюрзанайн, А. Б. Модель оценки кредитного портфеля Базель III и ее роль в оценке риска коммерческими банками в современных условиях [] / А. Б. Аюрзанайн, И. Р. Ахмаджонов // Молодые финансисты XXI века : сборник материалов научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 2021 г.) / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ; отв. ред.: А.В. Шангина, А.Б. Аюрзанайн. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2021. - С. 135-139. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Кредитно-денежная система--Банки Кл.слова (ненормированные): Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) -- IRB -- кредитные риски -- корреляция дефолта -- кризисы -- Молодые финансисты XXI века -- Аюрзанайн, А. Б. -- Ахмаджонов, И. Р. -- ВСГУТУ Аннотация: Базель II и III позволяют банкам использовать собственную статистику дефолта при оценке регулятивных параметров (весов риска) для целей определения коэффициента достаточности капитала. Банк вводит собственные оценки рисков в модель Васичека. Это дает распределение кредитных потерь. Перейти к внешнему ресурсу: полный текст Доп.точки доступа: Шангина, А. В. \отв. ред.\; Аюрзанайн, А. Б. \отв. ред.\; Ахмаджонов, И. Р. |